AIにゴールド相場を事前分析させて翌日検証してみた｜買いシナリオは発動したが結果は−1R

今回は、前日にAIを使って分析していたゴールド（XAUUSD）のシナリオが、その後の相場で実際にどうなったのかを検証してみます。

相場分析の記事というと、

「ここから上がりそうです」

「この価格を抜けたら買いです」

といった予想を書いて、その後どうなったのかは特に触れないものも少なくありません。

でも、個人的には予想そのものよりも、

その予想を実際の値動きと照らし合わせたとき、どうだったのか。

こちらのほうが大切ではないかと思っています。

当たった分析だけを振り返っていても、あまり意味がありません。

そこで今回は、8月17日に事前に作成していたゴールドの日次分析について、その後の5分足をCodexに確認してもらい、「事前に決めた条件だけで機械的に判断したら、どんなトレードになっていたのか」を検証しました。

結論から言ってしまうと、

買い条件は成立しました。

ただし、その後は第一利確には届かず、最終的には損切り。

結果としては、

約−1R

というトレードになりました。

予想が大外れだったわけでもありません。

一時は含み益になっています。

それでも最終結果は損切り。

この辺りが今回、かなり面白いところでした。

前日のゴールド分析はどういう内容だったのか

まず、前日の分析を簡単に振り返ります。

対象はゴールドドル、MT5上の銘柄は「XAUUSDp」です。

分析時点では、H4とH1という比較的大きな時間足では上昇構造が維持されていました。

つまり、大きな流れとしては上方向。

一方でM15やM5を見ると、高値を付けた後の押し戻しが発生しており、

「上位足は買いだけれど、今すぐ買える形ではない」

という状態でした。

そのため、分析時点ですぐに買うのではなく、4388〜4392付近を重要な支持帯として、そこで反発を確認してから買うというシナリオを立てていました。

元の分析では、H4・H1を買い優位としながら、短期足については再上昇が確認できていないため「条件待ち」と判断しています。さらに、4388〜4392を支持帯、4398〜4404を抵抗帯として設定していました。

具体的な買い条件は次のようなものです。

• 4388〜4392付近で価格が下げ止まる
• 5分足の1本目が陽線、または下ヒゲを作る
• 2本目の5分足が1本目の高値を終値で上抜く
• 4395〜4400付近を回復してくれば買い候補
• 4388.05を割った場合は買いシナリオ無効
• 第一利確候補は4404.21

さらに慎重に入る場合は、4398.17を明確に上抜け、その後のリテストが成功してから買うという「安全確認後の買い」も候補としていました。

売りについてもシナリオは用意しています。

ただし、上位足が上昇方向なので、単純に4388.05を割っただけでは売りません。

4388.05を下抜けた後、4388〜4392まで戻してきたところが今度は抵抗帯として機能する。

いわゆる、

サポートがレジスタンスに転換したことを確認してから売る

という条件でした。

つまり今回は、

「上がったら買い、下がったら売り」

という後付けでどうにでも解釈できる予想ではなく、ある程度具体的に条件を決めた状態で翌日のチャートを検証しています。

実際の相場では買い条件が成立した

ここからが答え合わせです。

※上図は、MT5から取得したXAUUSDpの5分足OHLCデータを使用しています。表示時刻は日本時間です。

その後の5分足を確認すると、日本時間の12時20分〜12時25分頃、価格は4389.49付近から反発しました。

ここで陽線が形成されます。

つまり、事前に決めていた、

「支持帯で1本目の反発を確認する」

という条件をクリアしました。

続いて12時25分〜12時30分。

この5分足は終値4392.65で確定しました。

前の足の高値4391.75を終値で上抜いています。

つまり、

「1本目が反発」

↓

「2本目が1本目の高値を終値で上抜く」

という、前日に決めていた買い条件がきれいに成立しました。

さらに12時35分〜12時45分頃には4395付近まで価格が回復。

ここまで来ると、事前分析で設定していた、

「4395〜4400回復後を買い候補とする」

という条件まで満たしたことになります。

したがって、この時点で、

「まだ様子見だからノートレード」

と判定してしまうのは、今回の検証ルールでは違います。

事前に決めたルールに従うのであれば、

ここは買いエントリーです。

仮に4395前後で買ったものとして、その後の値動きを追っていきます。

エントリー後、一度は4399.76まで上昇

買いエントリー後、相場はそのまま下落したわけではありません。

13時頃には4399.76まで上昇しています。

4395付近から買っているとすると、

最大で約+4.5ドル程度

の含み益が発生したことになります。

ここだけを見ると、

「分析は合っていたのでは？」

とも感じます。

実際、エントリー方向そのものが完全に間違っていたわけではありません。

4388〜4392を支持帯として反発し、買い条件を成立させ、その後4399台まで上昇しています。

つまり、

反発ポイントの認識自体はかなり近かった

とも言えます。

しかし、トレードは一瞬含み益になっただけでは利益になりません。

問題はここからです。

今回、第一利確として設定していた価格は、

4404.21

でした。

最高値は4399.76。

あと4ドル少々届きません。

その後は上昇が続かず、徐々に価格を下げていきました。

そして4388.05を割り、損切り

14時10分〜14時15分頃。

5分足の安値は4386.69。

終値は4387.47となりました。

つまり、事前に買いシナリオの無効ラインとして決めていた、

4388.05を明確に下回りました。

ここで損切りです。

仮に4395前後から買っていた場合、

約7〜8ドル程度の損失。

そこに実際の取引ではスプレッドも加わります。

したがって今回の仮想トレードは、

• エントリー：4395前後
• 最大含み益：約+4.5ドル
• 第一利確：4404.21
• 第一利確到達：なし
• 損切り：4388.05付近
• 損失：約7〜8ドル＋スプレッド
• 結果：約−1R

となりました。

買い条件成立 → 一時上昇 → 利確届かず → 反落 → 損切り

という結果です。

「一度上がったから予想成功」とは言わない

今回、自分の中で特に大切にしたいのがここです。

4395付近で買った後、4399.76まで上昇しています。

そのため、結果だけ都合よく切り取ろうと思えば、

「予想通りゴールドは上昇しました」

と書くこともできます。

でも、それでは検証になりません。

事前に第一利確4404.21、無効ライン4388.05と設定している以上、

4404.21へ到達する前に4388.05を割ったのであれば、

結果は損切りです。

ここは今後もできるだけ曖昧にしないようにしたいと思っています。

相場予想は、後からチャートを見ると何とでも言えてしまいます。

「ここで利確していれば勝っていた」

「途中で建値に移動していれば負けなかった」

「このローソク足を見て撤退できた」

確かに、それぞれトレード技術としてはあり得る話です。

ただ、事前に決めていなかったルールを後から追加すると、検証としての意味が薄くなってしまいます。

今回については、

事前の条件をそのまま使った場合は−1R。

まずはこれを正式な結果として残しておこうと思います。

売りシナリオはどうだったのか

もう一つ確認しておきたいのが売りシナリオです。

14時台に4388.05を割っているので、

「だったら今度は売りだったのでは？」

と思うかもしれません。

しかし、事前分析では4388.05を下抜けただけでは売らないことになっていました。

売り条件は、

1. 4388.05を5分足で下抜く
2. その後4388〜4392へ戻る
3. その価格帯が今度はレジスタンスとして機能する

というものです。

ところが実際には、4388を割った後の価格は再び上昇。

5分足は4392.42で確定し、その後4399.31まで戻しています。

つまり、

4388〜4392がレジスタンスになっていません。

むしろ再び上抜いています。

したがって売り条件は不成立。

こちらはノートレードとなります。

この判断については、かなり良かったのではないかと思っています。

もし、

「4388を割った！売り！」

と単純に飛び乗っていたら、その後4399付近まで戻されているので、かなり苦しい展開になっていた可能性があります。

上位足が買い優位だったことを考えても、下抜けだけで売らず「戻り確認」を条件にしたのは、少なくとも無駄なトレードを1回避ける役割を果たしました。

その後、第一利確へ到達したが再エントリーは成績外

そして今回、一番興味深かったのがその後です。

15時45分の5分足で価格は再び4398.17を上抜き、終値4400.35で確定しました。

次の15時50分の足では、高値4404.50を付け、第一利確候補4404.21へ一度到達しています。

その後、16時05分頃には安値4399.08まで押し戻され、4398.17付近を確認するような動きが入りました。厳密には4398.17へ触れていないため、「リテスト成功」と断定するよりも、近い価格帯まで押した動きと見るのが妥当です。

これは事前分析の中で書いていた、

「より安全な確認は4398.17超えでの確定とリテスト成功」

という条件に近い動きです。

その後、16時25分の足では高値4405.32を付け、第一利確候補4404.21へ再び到達しました。

つまり、

最初の積極的な買いは損切り。

しかし、その後の慎重な買い条件について、4398.17を上抜いた時点で入るルールなら第一利確に届いていました。一方、「上抜け後のリテストまで必須」とする場合は、許容幅を事前に決めていないため、正式に発動したとは断定できません。

これは非常に興味深い結果です。

ただし今回は、この2回目の買いを正式な利益として計算していません。

理由は単純です。

事前分析の段階で、

• 損切り後に再エントリーしてよいのか
• 1日に何回までエントリーするのか
• 第一利確で全部決済するのか
• 分割決済するのか
• 第一利確後に損切りを建値へ移動するのか

といった部分まで決めていなかったからです。

もし後から、

「2回目に入れば勝てたから今日はプラス」

としてしまうと、また後付けになってしまいます。

そのため今回の正式な評価は、

最初に成立した買いを1回だけ実行した場合、−1R

とします。

今回の検証で見えてきた改善点

今回のトレードで一番感じたのは、

エントリー条件だけ決めても、トレードルールとしては不十分

ということです。

「どこで入るのか」

はかなり細かく決めていました。

一方で、

「入った後にどうするか」

がまだ曖昧でした。

例えば今回、最大+4.5ドルまで含み益が出ています。

仮に、

「+4ドル進んだら損切りを建値へ移動する」

というルールがあれば、−1Rではなく±0R程度で終わっていた可能性があります。

あるいは、

「第一利確までの半分まで進んだら一部利確」

というルールも考えられます。

逆に、中途半端に早く建値へ移動すると、一度戻された後に本来の方向へ伸びる相場で何度も振り落とされる可能性もあります。

どちらが正解なのかは、1回のチャートでは分かりません。

だからこそ、今後同じルールで何十回、何百回と検証していく必要があります。

また、今回だけを見ると、

「最初の反発確認より4398.17を回復してからの安全確認型のほうが良かった」

という結果になりました。

しかし、これも今回だけで結論を出すのは危険です。

早いエントリーのほうが利益が大きくなる日も当然あるでしょう。

そのため今後は、

積極型エントリー

と

安全確認型エントリー

をそれぞれ記録して、どちらの勝率や期待値が高くなるのか比較してみるのも面白そうです。

AI相場分析で本当に試したいこと

今回やりたいことは、AIに未来を当ててもらうことではありません。

AIでも相場を100％当てることはできません。

おそらく、これからも普通に損切りになる日は出てきます。

むしろ重要なのは、

事前に条件を決め、その条件を変えずに翌日検証すること。

だと考えています。

今回は負けでした。

だからこそ意味があります。

もし今後、このブログでAI分析を続けていって、

10回、30回、50回、100回とデータが貯まれば、

• 勝率
• 平均利益
• 平均損失
• リスクリワード
• 最大連敗
• 最大順行幅
• 最大逆行幅
• 積極型と安全型の違い
• 買いと売りの成績差
• 時間帯による違い

なども見えてくる可能性があります。

そこまで来ると、

「昨日の予想が当たった」

という単発の話ではなく、

AIが作った相場分析ルールに、本当に再現性があるのか

という検証になっていきます。

個人的にはこちらのほうが面白いと思っています。

今回の結果まとめ

今回の事前分析に対する検証結果をまとめます。

買いシナリオ

4388〜4392で反発
↓
5分足1本目が陽線
↓
2本目が前足高値を終値で上抜く
↓
4395付近を回復
↓
買い条件成立
↓
4399.76まで上昇
↓
第一利確4404.21には届かず
↓
4388.05を割る
↓
損切り

結果：約−1R

一方の売りシナリオは、4388.05を下抜いたものの、戻りで4388〜4392がレジスタンスにならなかったため未発動。

その後は15時45分の足で4398.17を上抜き、15時50分に4404.21へ到達。16時05分頃に4398.17付近まで押した後、16時25分にも4404.21へ再到達しました。ただし、リテストの許容幅や再エントリー条件を事前に決めていないため、安全確認型の買いが正式に発動したとは断定しません。

ただし再エントリー条件を事前に決めていなかったため、今回は成績には含めません。

次回からルールをもう少し明確にして検証します

今回の反省を踏まえて、次回からは分析時点で、

• エントリー価格
• 損切り価格
• 第一利確
• 第二利確
• 分割決済する割合
• 建値へ移動する条件
• 1日の最大エントリー回数
• 損切り後の再エントリー条件
• シナリオの有効期限

まで、できるだけ事前に決めてみようと思います。

そして翌日の分析の冒頭で、

「未発動」「利確」「損切り」「期限切れ」

のどれだったのかを必ず判定する。

こうしていけば、「後から見ればこうだった」という相場分析ではなく、少しずつ検証可能なものになっていくはずです。

今回の結果は残念ながら損切りでした。

ただ、一時的には想定方向へ約4.5ドル進んでおり、その後には安全確認型の買い条件から第一利確へ到達する動きも出ています。

そのため単純に、

「予想が外れた」

だけで終わらせるのではなく、

どこまでは機能して、どこに改善余地があったのか

を次の分析に反映させたいと思います。

AIにチャートを見せれば勝てる。

そんな簡単な話ではないでしょう。

ただ、

AIに毎日同じ基準で分析させ、翌日に条件を変えず答え合わせを続ける。

これは、人間だけでトレード日記を付けるよりも面白いデータが取れるかもしれません。

まだ始めたばかりなので結論は出せません。

今回の成績は、

1戦0勝1敗、−1R。

ここからどんな結果になっていくのか。

勝った日だけではなく、負けた日もそのまま記録しながら、引き続き検証していこうと思います。

※本記事は実際の売買を推奨するものではなく、AIによる事前分析とその後の値動きを比較した検証記録です。記載している売買は仮想トレードであり、利益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

ちょこた

兼業トレーダー

東京育ちの愛知県在住。パチプロを経て何かないかとFXトレーダーを目指す。何度か資金を溶かすもコツを得て利益がではじめる。現在、夕方からトレードをして、今までの経験をブログにして発信をしたいとブログ作成開始。